ポートフォリオ 最適化 シミュレーター

「卵を一つのカゴに盛るな」——投資の世界では、複数の資産に分けることでリスクを抑えられます。 本ツールは、ノーベル賞を受けた現代ポートフォリオ理論（平均分散最適化）にもとづき、 資産の組み合わせ方でリスクとリターンがどう変わるかを可視化します。

数万通りの資産配分を一気に計算し、「同じリスクなら最大のリターン」となる組み合わせの集まり—— 効率的フロンティア——を描きます。あなたのリスク許容度を選べば、それに合った配分を提案します。

値動きの異なる資産を組み合わせると、ある資産が下がったときに別の資産が支えるため、 全体の値動き（リスク）が個々の資産より小さくなることがあります。 相関が低い（または逆に動く）資産を混ぜるほど、この効果は大きくなります。

効率的フロンティアは「同じリスクなら最大リターン」「同じリターンなら最小リスク」となる配分の集まりで、 散布図の左上の外縁にあたります。この線より内側の配分は、同じリスクでもっと高いリターンが取れるので「もったいない」配分です。

シャープレシオは「リスク1単位あたりのリターン」で、効率の良さを表します。 これが最大の配分（接点ポートフォリオ）は、理論上もっとも効率的な組み合わせです。

ポートフォリオ理論は、ファイナンシャル・プランニング技能検定「金融資産運用」分野の重要テーマです。 期待収益率・標準偏差・相関係数・シャープレシオ・効率的フロンティアといった概念が、 本ツールの計算の背景にあります。