About this tool
このツールについて
オプション（株などを将来の決まった価格で売買できる権利）の理論価格を、 モンテカルロ法で計算するツールです。 数十万本の株価シナリオをシミュレーションし、その平均からオプションの価格を求めます。
3種類のオプションに対応：
標準的なヨーロピアン、期間平均で決済するアジアン、特定価格への接触で発生・消滅するバリア。
アジアン・バリアは解析解が存在せず、モンテカルロ法でしか評価できません。
グリークス（感応度指標）も算出：
価格が各パラメータの変化にどれだけ反応するかを示す Delta・Gamma・Vega・Theta・Rho を
有限差分法で同時計算します。リスク管理やヘッジに使う実務的な指標です。
How to use
ツールの使い方
1
ボラティリティを設定（または実データから推定）
手動でσを入力するか、Yahoo Finance タブで銘柄を指定して過去データから自動推定できます。
2
オプションタイプとパラメータを選ぶ
ヨーロピアン/アジアン/バリアを選択し、株価・行使価格・満期などを設定します。
3
価格評価を実行
「価格を計算」で理論価格を算出。「グリークスを計算」で5つの感応度指標を求めます。
4
結果を確認
理論価格、標準誤差、グリークス、株価パスの軌跡を確認できます。
